Сравнение CBTA с PMJL
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while PMJL is actively managed. Over the past year, CBTA returned -33.55% vs 6.82% for PMJL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMJL.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и PMJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у PMJL с доходностью 3.43%.
CBTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -30.76%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.43%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и PMJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.93% | -8.81% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 3.43% | 3.17% |
Correlation
The correlation between CBTA and PMJL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. PMJL — Ранг доходности на риск
CBTA
PMJL
Сравнение CBTA c PMJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | PMJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.81 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.60 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 28.65 | -30.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и PMJL
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и PMJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -1.49% | -38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -1.49% | -38.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | -0.00% | -36.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -0.11% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 0.24% | +23.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и PMJL
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 0.47% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | 1.64% | +21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 2.01% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 2.01% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 2.01% | +25.18% |
Сравнение комиссий CBTA и PMJL
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMJL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и PMJL
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как PMJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and PMJL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.12%) compared to PMJL (0.47%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs PMJL's -1.49%.
On 1-year performance, PMJL leads with 6.82% vs -33.55% for CBTA. On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJL has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJL has performed better with a 6.82% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for PMJL.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for PMJL.
PMJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и PMJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор