Сравнение STEN с BALI
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. STEN charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.50%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 11.50% | 2.17% |
Correlation
The correlation between STEN and BALI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. BALI — Ранг доходности на риск
STEN
BALI
Сравнение STEN c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.73 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и BALI
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -16.65% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.16% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.63% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 9.91% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 12.92% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 12.92% | -3.68% |
Сравнение комиссий STEN и BALI
STEN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BALI
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BALI в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.64% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, STEN and BALI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for STEN.
BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.29% for STEN.
STEN is categorized as Defined Outcome, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.35% for BALI.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор