Сравнение STEM с VWOB
STEM (Stem, Inc.) is a stock, while VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Over the past 5 years, STEM returned -57.27%/yr vs 2.13%/yr for VWOB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEM и VWOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 1.79%.
STEM
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -39.07%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- -56.50%
- 5 лет*
- -57.27%
- 10 лет*
- —
VWOB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.53%
Сравнение доходности по годам STEM и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -39.07% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.79% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 4.36% |
Correlation
The correlation between STEM and VWOB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. VWOB — Ранг доходности на риск
STEM
VWOB
Сравнение STEM c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.39 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.11 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.09 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.23 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.42 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок STEM и VWOB
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и VWOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -26.98% | -72.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -4.48% | -67.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -7.71% | -88.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -26.98% | -72.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.08% | -0.12% | -98.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.13% | -4.78% | -74.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.00% | 1.06% | +44.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и VWOB
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 29.68% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.68% | 1.69% | +27.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.98% | 4.16% | +58.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.55% | 5.15% | +116.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.11% | 9.18% | +104.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.36% | 9.34% | +108.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и VWOB
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.83% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
STEM and VWOB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (29.68%) compared to VWOB (1.69%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs VWOB's -26.98%.
VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и VWOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор