Сравнение STDAX с STFBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и State Farm Balanced Fund (STFBX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и STFBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и STFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
STFBX State Farm Balanced Fund | 0.05% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у STFBX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям STFBX по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.63% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
STFBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и STFBX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STFBX в 0.14%.
Доходность на риск
STDAX vs. STFBX — Ранг доходности на риск
STDAX
STFBX
Сравнение STDAX c STFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | STFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.33 | 1.48 | +2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 2.15 | +5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.54 | 1.33 | +1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.81 | 1.82 | +4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.75 | 8.54 | +24.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | STFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33 | 1.48 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.76 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.78 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и STFBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и STFBX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности STFBX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.17% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и STFBX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки STFBX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и STFBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | STFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -31.11% | -45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -9.17% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -16.94% | +14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -22.74% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -4.83% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -4.40% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.01% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и STFBX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у State Farm Balanced Fund (STFBX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | STFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.84% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 6.55% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 12.34% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 11.39% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 11.46% | -4.77% |