PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции STDAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 2.53% против 0.87% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий STDAX и QBDSX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

0.60

+3.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

0.87

+6.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.11

+1.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

0.89

+5.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

3.43

+29.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

0.60

+3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.21

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.15

-0.16

Корреляция

Корреляция между STDAX и QBDSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и QBDSX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что сопоставимо с доходностью QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и QBDSX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-18.38%

-58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-3.09%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-7.40%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-18.38%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-8.41%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-6.83%

-25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.80%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и QBDSX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Quantified Managed Income Fund (QBDSX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.40%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

2.77%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

3.77%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

4.32%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

5.26%

+1.43%