Сравнение QBDSX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 0.87% против 10.52% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и FPURX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
QBDSX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
QBDSX
FPURX
Сравнение QBDSX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.21 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.74 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.84 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 7.80 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.21 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.81 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и FPURX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и FPURX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и FPURX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -31.76% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -8.48% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -22.53% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -23.93% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -5.06% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.66% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.00% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и FPURX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.70% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 7.89% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 12.65% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 13.28% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 13.05% | -7.79% |