Сравнение QBDSX с GWPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и GWPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и GWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 11.87% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и GWPAX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GWPAX в 0.73%.
Доходность на риск
QBDSX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск
QBDSX
GWPAX
Сравнение QBDSX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | GWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.05 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.60 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.65 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.68 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.05 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.66 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.68 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и GWPAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и GWPAX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и GWPAX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и GWPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -34.15% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -11.78% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -34.15% | +26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -34.15% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -8.81% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.77% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.91% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и GWPAX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 6.61% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 11.28% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 18.89% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 18.17% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 17.95% | -12.69% |