Сравнение STDAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 4.99% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и BERIX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
STDAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
STDAX
BERIX
Сравнение STDAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.24 | 2.54 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.10 | 3.26 | +3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.50 | 1.52 | +0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 4.62 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.36 | 17.20 | +14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 2.54 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.84 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.07 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и BERIX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и BERIX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -20.34% | -56.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -2.95% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -15.73% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -20.34% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -1.25% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.95% | -2.60% | -29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.79% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и BERIX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у Chartwell Income Fund (BERIX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 1.47% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 4.28% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 5.38% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 5.94% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 6.00% | +0.69% |