PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с BALFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с BALFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и BALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у BALFX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям BALFX по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.12% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

American Funds American Balanced Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT

Сравнение комиссий STDAX и BALFX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. BALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXBALFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.55

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

2.27

+4.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.32

+1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

2.42

+4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

10.08

+22.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. BALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа BALFX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXBALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.55

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.79

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.65

-0.65

Корреляция

Корреляция между STDAX и BALFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и BALFX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности BALFX в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и BALFX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и BALFX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXBALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-40.20%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-7.34%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-18.81%

+15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-22.34%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.39%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-4.18%

-27.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.76%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и BALFX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у American Funds American Balanced Fund (BALFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXBALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

3.89%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

6.97%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

11.21%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

10.44%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

10.62%

-3.93%