Сравнение STCE с SPY
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 37.79%/yr vs 21.38%/yr for SPY. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STCE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
STCE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.85%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $6.14M | $7.55M | $10.44M |
Сравнение доходности по годам STCE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 5.62% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -6.92% |
Correlation
The correlation between STCE and SPY is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between STCE and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STCE и SPY
Секторы
STCE
SPY
Финансовые услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
STCE
SPY
Технологии
STCE
SPY
Коммуникационные услуги
STCE
SPY
Коммунальные услуги
STCE
SPY
Энергетика
STCE
SPY
Сырьевые материалы
STCE
-
SPY
Потребительский циклический сектор
STCE
-
SPY
Потребительский защитный сектор
STCE
-
SPY
Здравоохранение
STCE
-
SPY
Промышленность
STCE
-
SPY
Недвижимость
STCE
-
SPY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. SPY — Ранг доходности на риск
STCE
SPY
Сравнение STCE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.71 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 11.55 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и SPY
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -55.19% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -8.88% | -45.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -18.76% | -35.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -0.20% | -40.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -9.01% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.15% | 2.08% | +31.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SPY
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 4.10% | +15.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.47% | 10.32% | +34.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.85% | 12.88% | +50.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.30% | 17.21% | +39.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.30% | 17.96% | +38.34% |
Сравнение комиссий STCE и SPY
STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SPY
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.79% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and SPY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (19.80%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, STCE leads with 37.79% vs 21.38% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 37.79% return vs 21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for STCE.
STCE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.98% for SPY.
STCE is categorized as Blockchain, while SPY is S&P 500. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор