Сравнение STCE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
STCE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -13.31% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -6.86% |
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.
STCE
- 1 день
- 6.43%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- 61.55%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCE и SPY
STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
STCE vs. SPY — Ранг доходности на риск
STCE
SPY
Сравнение STCE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.45 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.30 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между STCE и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SPY
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.26% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и SPY
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -55.19% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -12.05% | -42.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.16% | -6.24% | -44.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -9.09% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 2.52% | +23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SPY
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 5.31% | +13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 9.47% | +40.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 19.05% | +44.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.19% | 17.06% | +39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.19% | 17.92% | +38.27% |