Сравнение STCE с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
STCE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCE и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | 1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCE и SCHV
STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
STCE vs. SCHV — Ранг доходности на риск
STCE
SCHV
Сравнение STCE c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.64 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.48 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 6.91 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между STCE и SCHV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SCHV
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и SCHV
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCE | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -37.08% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -11.93% | -42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -4.58% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -3.86% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 2.55% | +23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SCHV
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCE | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 4.13% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 8.08% | +42.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.98% | 15.42% | +48.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.16% | 14.48% | +41.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.16% | 16.91% | +39.25% |