Сравнение STBFX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции STBFX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.44% соответственно.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и VISTX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
STBFX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
STBFX
VISTX
Сравнение STBFX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 3.00 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 4.71 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.68 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 5.15 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 20.61 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.00 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.67 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и VISTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и VISTX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и VISTX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -5.64% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -0.86% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -5.64% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | -5.64% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.56% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.69% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.22% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и VISTX
Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что STBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.45% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.85% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.45% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.85% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.47% | +0.53% |