PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBFX с MSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STBFX с MSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).

STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности STBFX и MSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STBFX и MSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%0.87%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у MSTBX с доходностью -0.41%.

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.60%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Short Term Bond Fund

Morningstar Defensive Bond Fund

Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с ACSNXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX
Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQX

Сравнение комиссий STBFX и MSTBX

STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.

STBFX
Sextant Short Term Bond Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

STBFX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBFX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STBFXMSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.31

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.99

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.79

3.12

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.29

11.64

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STBFX vs. MSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STBFX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа MSTBX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBFX и MSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBFXMSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.31

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между STBFX и MSTBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBFX и MSTBX

Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности MSTBX в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STBFX и MSTBX

Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и MSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

STBFXMSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-6.31%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-1.42%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.68%

-6.31%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.21%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.02%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.38%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STBFX и MSTBX

Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеют волатильность 0.77% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STBFXMSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.78%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.46%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.51%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

2.35%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

2.09%

-0.09%