Сравнение STBFX с DFEQX
STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) are both Short-Term Bond funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for DFEQX.
Доходность
Сравнение доходности STBFX и DFEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам STBFX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 1.60% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Correlation
The correlation between STBFX and DFEQX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between STBFX and DFEQX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBFX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFEQX
Сравнение STBFX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBFX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBFX и DFEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBFX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и DFEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBFX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.69% | — |
Сравнение комиссий STBFX и DFEQX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и DFEQX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DFEQX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.12% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
STBFX and DFEQX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STBFX и DFEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор