PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBCX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STBCX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности STBCX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STBCX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		-0.35%5.23%4.55%4.61%-5.01%-0.49%0.20%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

STBCX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.38%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.89%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с STBCX:
STBCX с GSSRXSTBCX с SPYSTBCX с DLDFXSTBCX с DHEIXSTBCX с GPARXSTBCX с TNSHXSTBCX с DBLSX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий STBCX и TSDLX

STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

STBCX
Invesco Short Term Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

STBCX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBCX
Ранг доходности на риск STBCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBCX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STBCXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

3.76

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

8.03

-5.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.14

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

7.19

-4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

29.03

-17.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STBCX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STBCX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBCX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBCXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.76

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.46

-0.66

Корреляция

Корреляция между STBCX и TSDLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBCX и TSDLX

Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		3.71%4.09%4.31%3.21%1.91%1.14%1.82%2.46%2.15%1.51%1.29%1.64%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STBCX и TSDLX

Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

STBCXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-7.86%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.26%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.08%

-7.86%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.05%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-1.83%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.31%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STBCX и TSDLX

Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что STBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STBCXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.52%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.52%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

2.40%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

2.30%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

2.24%

-0.21%