Сравнение STBCX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.47% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 0.95% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 1.87%
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и SWSBX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
STBCX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
STBCX
SWSBX
Сравнение STBCX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.83 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.79 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 10.25 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и SWSBX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и SWSBX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.72% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и SWSBX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, примерно равная максимальной просадке SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -9.06% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.54% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -9.06% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.23% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.81% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.42% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и SWSBX
Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.61%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.73% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.49% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 2.40% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.95% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 2.47% | -0.44% |