Сравнение STBCX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.47% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.87% против 3.20% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 1.87%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и DFAIX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
STBCX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
STBCX
DFAIX
Сравнение STBCX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 3.57 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 5.96 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.07 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 8.64 | -5.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 34.01 | -23.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.57 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.21 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.08 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и DFAIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и DFAIX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.72% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и DFAIX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -5.63% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.47% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -5.46% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -5.63% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.28% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.95% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.12% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и DFAIX
Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что STBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.50% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.75% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 1.07% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 3.18% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 2.56% | -0.53% |