PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBCX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBCX с DFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STBCX (Invesco Short Term Bond Fund) and DFAIX (DFA Short-Duration Real Return Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, STBCX returned 1.89%/yr vs 3.33%/yr for DFAIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. STBCX charges 0.97%/yr vs 0.22%/yr for DFAIX.

Доходность

Сравнение доходности STBCX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STBCX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.33% соответственно.

STBCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.95%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.77%
10 лет*
1.89%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.85%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBCX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		0.65%5.23%4.55%4.61%-5.01%-0.49%2.93%4.57%0.37%1.39%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		2.57%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Correlation

The correlation between STBCX and DFAIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.34

The correlation between STBCX and DFAIX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Bond Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с STBCX:
STBCX с GSSRXSTBCX с SPYSTBCX с DLDFXSTBCX с GPARXSTBCX с TNSHXSTBCX с DHEIXSTBCX с DBLSX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с DFUSXDFAIX с VCSH

Доходность на риск

STBCX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBCX
Ранг доходности на риск STBCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBCX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBCX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STBCXDFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
4.44

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
7.79

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

2.45

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

10.39

-7.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

48.50

-37.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STBCX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STBCX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBCX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBCXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

4.44

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.13

-0.32

Просадки

Сравнение просадок STBCX и DFAIX

Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и DFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBCXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-5.63%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-0.47%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-3.12%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.05%

-5.46%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.08%

-5.63%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-0.94%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.10%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности STBCX и DFAIX

Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что STBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBCXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.47%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.93%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

1.10%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

3.18%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

2.55%

-0.51%

Сравнение комиссий STBCX и DFAIX

STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBCX и DFAIX

Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DFAIX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.54%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		3.88%4.09%4.31%3.21%1.91%1.14%1.82%2.46%2.15%1.51%1.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

STBCX and DFAIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STBCX has higher volatility (0.50%) compared to DFAIX (0.47%). In terms of maximum drawdown, STBCX dropped -9.27% vs DFAIX's -5.63%.

DFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBCX и DFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор