Сравнение STBCX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STBCX имеют среднегодовую доходность 1.89%, а акции DFEQX немного впереди с 1.91%.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и DFEQX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
STBCX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
STBCX
DFEQX
Сравнение STBCX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 4.12 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 6.61 | -3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.55 | -1.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.59 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 20.66 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 4.12 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и DFEQX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и DFEQX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и DFEQX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -8.40% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.76% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -8.40% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -8.40% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.55% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.96% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.17% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и DFEQX
Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что STBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.46% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.66% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 0.91% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.06% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 1.70% | +0.33% |