PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STAX с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

STAX и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности STAX и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STAX и FUMB

2026 (YTD)202520242023
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.58%4.12%2.55%1.45%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

STAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с VTESSTAX с ZTAXSTAX с VTEB
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий STAX и FUMB

STAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Доходность на риск

STAX vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.59

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

3.52

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.63

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

4.53

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

21.74

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.59

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.99

+1.70

Корреляция

Корреляция между STAX и FUMB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и FUMB

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.21%3.16%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок STAX и FUMB

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

STAXFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-2.68%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.60%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.17%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.19%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.12%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и FUMB

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что STAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STAXFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.25%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

0.58%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.03%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.40%

1.17%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

1.78%

-0.38%