PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STAX с VTEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

STAX и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности STAX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STAX и VTEB

2026 (YTD)202520242023
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.58%4.12%2.55%1.45%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.09%3.72%1.31%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.

STAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTEB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с FUMBSTAX с VTESSTAX с ZTAX
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHX

Сравнение комиссий STAX и VTEB

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

STAX vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.99

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

1.25

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.23

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.25

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

3.69

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.99

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.45

+2.23

Корреляция

Корреляция между STAX и VTEB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и VTEB

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности VTEB в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.21%3.16%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.37%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок STAX и VTEB

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

STAXVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-17.00%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-3.45%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.86%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-2.35%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.17%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и VTEB

Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STAXVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.37%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.87%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

4.00%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.40%

3.88%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

5.25%

-3.85%