Сравнение STAX с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
STAX и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STAX и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STAX и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.42% | 4.12% | 2.55% | 1.45% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, STAX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
STAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STAX и ZTAX
STAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
STAX vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
STAX
ZTAX
Сравнение STAX c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAX | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.21 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 0.49 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.08 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 0.43 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 1.15 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAX | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.21 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 0.22 | +2.43 |
Корреляция
Корреляция между STAX и ZTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAX и ZTAX
Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.22% | 3.16% | 3.43% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок STAX и ZTAX
Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STAX | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -15.33% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -10.47% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -5.92% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -6.88% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 3.91% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAX и ZTAX
Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.47%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STAX | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 9.50% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 24.09% | -23.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 25.95% | -24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 27.27% | -25.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.40% | 27.27% | -25.87% |