Сравнение STAX с PWER
STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both exchange-traded funds - STAX is a Municipal Bonds fund actively managed by Macquarie, while PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie. Both are actively managed. Over the past year, STAX returned 3.87% vs 70.78% for PWER. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. STAX charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for PWER.
Доходность
Сравнение доходности STAX и PWER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у PWER с доходностью 31.35%.
STAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWER
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 31.35%
- 6 месяцев
- 32.81%
- 1 год
- 70.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STAX и PWER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.93% | 4.12% | 2.55% | 1.45% |
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 31.35% | 35.28% | -3.50% | 9.72% |
Correlation
The correlation between STAX and PWER is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAX vs. PWER — Ранг доходности на риск
STAX
PWER
Сравнение STAX c PWER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAX | PWER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.59 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 7.85 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 32.42 | -20.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAX | PWER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 3.61 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 1.24 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок STAX и PWER
Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и PWER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAX | PWER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -29.68% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -9.07% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.00% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -6.22% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.19% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAX и PWER
Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.35%, в то время как у Macquarie Energy Transition ETF (PWER) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAX | PWER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 6.20% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 15.55% | -14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 19.74% | -18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 23.37% | -21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.38% | 23.37% | -21.99% |
Сравнение комиссий STAX и PWER
STAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAX и PWER
Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности PWER в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 1.05% | 1.37% | 1.05% | 0.06% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.22% | 3.16% | 3.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STAX and PWER have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWER has higher volatility (6.20%) compared to STAX (0.35%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs PWER's -29.68%.
On 1-year performance, PWER leads with 70.78% vs 3.87% for STAX. On fees, STAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, STAX has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWER has performed better with a 70.78% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.
STAX has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.05% for PWER.
STAX is categorized as Municipal Bonds, while PWER is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.80% for PWER.
STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAX и PWER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор