Сравнение STAX с TAXX
STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, STAX returned 3.30% vs 3.39% for TAXX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STAX charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.
Доходность
Сравнение доходности STAX и TAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.27%.
STAX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STAX и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 1.42% | 4.12% | 2.36% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.27% | 4.52% | 3.36% |
Correlation
The correlation between STAX and TAXX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between STAX and TAXX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAX vs. TAXX — Ранг доходности на риск
STAX
TAXX
Сравнение STAX c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAX | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.53 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.85 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 13.17 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAX и TAXX
Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и TAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAX | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -0.91% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -0.88% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.12% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.16% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.26% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAX и TAXX
Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.26%, в то время как у Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAX | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.28% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.84% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.42% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 1.57% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.38% | 1.57% | -0.19% |
Сравнение комиссий STAX и TAXX
STAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAX и TAXX
Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TAXX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.17% | 3.16% | 3.43% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.45% | 3.72% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
STAX and TAXX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAXX has higher volatility (0.28%) compared to STAX (0.26%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs TAXX's -0.91%.
On 1-year performance, TAXX leads with 3.39% vs 3.30% for STAX. On fees, STAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXX has performed better with a 3.39% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
TAXX has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.17% for STAX.
They also come from different issuers: Macquarie and BondBloxx. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.35% for TAXX.
STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAX и TAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор