PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STAX с TAXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, STAX returned 3.87% vs 3.94% for TAXX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STAX charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.

Доходность

Сравнение доходности STAX и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 1.04%.

STAX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STAX и TAXX

2026 (YTD)20252024
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.93%4.12%2.50%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.04%4.52%3.51%

Correlation

The correlation between STAX and TAXX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between STAX and TAXX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с SGOVSTAX с PWERSTAX с BILDSTAX с ZTAXSTAX с FUMBSTAX с VTEB
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с FLTRTAXX с JPST

Доходность на риск

STAX vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXTAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
2.34

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
3.46

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.60

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.48

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

13.61

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа TAXX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.34

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

2.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок STAX и TAXX

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и TAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STAXTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-0.91%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-0.88%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.06%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.17%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.29%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и TAXX

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) имеют волатильность 0.35% и 0.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STAXTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.34%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.84%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

1.69%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.38%

1.59%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.38%

1.59%

-0.21%

Сравнение комиссий STAX и TAXX

STAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и TAXX

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TAXX в 3.50%

ПозицияTTM20252024
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.22%3.16%3.43%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%

Часто задаваемые вопросы

STAX and TAXX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STAX has higher volatility (0.35%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs TAXX's -0.91%.

On 1-year performance, TAXX leads with 3.94% vs 3.87% for STAX. On fees, STAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAXX has performed better with a 3.94% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.

TAXX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.22% for STAX.

They also come from different issuers: Macquarie and BondBloxx. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.35% for TAXX.

STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STAX и TAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор