PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с NTAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STAX с NTAUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and NTAUX (Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income) are both funds - STAX is a Municipal Bonds fund actively managed by Macquarie, while NTAUX is a Ultrashort Bond fund managed by Northern Funds. Over the past year, STAX returned 3.87% vs 2.92% for NTAUX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. STAX charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for NTAUX.

Доходность

Сравнение доходности STAX и NTAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STAX показывает доходность 0.93%, а NTAUX немного выше – 0.95%.

STAX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTAUX

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.92%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STAX и NTAUX

2026 (YTD)202520242023
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.93%4.12%2.55%1.45%
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		0.95%2.60%3.52%0.55%

Correlation

The correlation between STAX and NTAUX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Часто сравнивают с STAX:
STAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с PWERSTAX с ZTAXSTAX с FUMBSTAX с VTEB
Часто сравнивают с NTAUX:
NTAUX с MUBNTAUX с NOLVXNTAUX с THOPXNTAUX с SUBNTAUX с NCATXNTAUX с SHMNTAUX с NOLCX

Доходность на риск

STAX vs. NTAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NTAUX
Ранг доходности на риск NTAUX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c NTAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXNTAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
2.69

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
5.95

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

2.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.36

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

14.09

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. NTAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа NTAUX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и NTAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXNTAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.69

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

1.60

+1.04

Просадки

Сравнение просадок STAX и NTAUX

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки NTAUX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и NTAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STAXNTAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-2.95%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-0.68%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.20%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.21%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и NTAUX

Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.35%, в то время как у Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STAXNTAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.41%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.82%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

1.11%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.38%

1.08%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.38%

0.97%

+0.41%

Сравнение комиссий STAX и NTAUX

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NTAUX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и NTAUX

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности NTAUX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		2.78%2.27%3.15%1.96%0.68%0.46%1.09%1.69%1.38%0.93%0.81%0.61%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.22%3.16%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STAX and NTAUX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTAUX has higher volatility (0.41%) compared to STAX (0.35%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs NTAUX's -2.95%.

STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STAX и NTAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор