Сравнение STAX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
STAX и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности STAX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STAX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.58% | 4.12% | 2.55% | 1.45% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, STAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
STAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STAX и SGOV
STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
STAX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
STAX
SGOV
Сравнение STAX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 20.61 | -18.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 283.87 | -280.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 201.33 | -199.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 411.31 | -408.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 4,618.08 | -4,608.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 20.61 | -18.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 12.34 | -9.66 |
Корреляция
Корреляция между STAX и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAX и SGOV
Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.21% | 3.16% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок STAX и SGOV
Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -0.03% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.01% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.00% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAX и SGOV
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что STAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.06% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.13% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 0.20% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 0.24% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.40% | 0.24% | +1.16% |