Сравнение INOD с AUR
INOD (Innodata Inc.) and AUR (Aurora Innovation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 5 years, INOD returned 76.07%/yr vs -7.09%/yr for AUR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и AUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 138.47%, что значительно выше, чем у AUR с доходностью 78.12%.
INOD
- 1 день
- 12.22%
- 1 месяц
- 166.21%
- С начала года
- 138.47%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 170.18%
- 3 года*
- 120.72%
- 5 лет*
- 76.07%
- 10 лет*
- 48.00%
AUR
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 78.12%
- 6 месяцев
- 49.67%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 65.83%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INOD и AUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 138.47% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -6.62% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | 78.12% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | 12.60% |
Correlation
The correlation between INOD and AUR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
INOD:
$4.32B
AUR:
$13.32B
INOD:
$1.11
AUR:
-$0.44
INOD:
15.18
AUR:
3.23K
INOD:
33.72
AUR:
6.78
INOD:
$283.42M
AUR:
$4.00M
INOD:
$76.88M
AUR:
$163.00M
INOD:
$37.35M
AUR:
-$882.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. AUR — Ранг доходности на риск
INOD
AUR
Сравнение INOD c AUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Aurora Innovation, Inc. (AUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INOD | AUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.42 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 0.71 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INOD | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.29 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.08 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок INOD и AUR
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке AUR в -93.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и AUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -93.34% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -42.53% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -63.00% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -93.34% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -60.02% | +60.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.10% | -67.46% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.85% | 24.96% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и AUR
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с Aurora Innovation, Inc. (AUR) с волатильностью 25.68%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.39% | 25.68% | +43.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.32% | 49.78% | +37.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.93% | 61.75% | +60.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.48% | 90.59% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.20% | 89.95% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и AUR
Ни INOD, ни AUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и AUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Aurora Innovation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INOD and AUR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (69.39%) compared to AUR (25.68%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs AUR's -93.34%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и AUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор