Сравнение SSYS с HPQ
SSYS (Stratasys Ltd.) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SSYS returned -9.07%/yr vs 10.30%/yr for HPQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и HPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у HPQ с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям HPQ по среднегодовой доходности: -9.07% против 10.30% соответственно.
SSYS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- -20.07%
- 5 лет*
- -20.64%
- 10 лет*
- -9.07%
HPQ
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам SSYS и HPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | -3.92% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
HPQ HP Inc. | 7.52% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
Correlation
The correlation between SSYS and HPQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 1994 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SSYS:
$720.22M
HPQ:
$21.54B
SSYS:
-$1.35
HPQ:
$2.72
SSYS:
1.30
HPQ:
0.38
SSYS:
0.87
HPQ:
5.56
SSYS:
$547.75M
HPQ:
$57.42B
SSYS:
$236.20M
HPQ:
$11.61B
SSYS:
-$72.69M
HPQ:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. HPQ — Ранг доходности на риск
SSYS
HPQ
Сравнение SSYS c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSYS | HPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.01 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.01 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSYS и HPQ
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и HPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -85.19% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -36.62% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -51.23% | -19.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -51.23% | -32.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -51.23% | -37.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.89% | -35.81% | -58.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -31.08% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 20.82% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и HPQ
Stratasys Ltd. (SSYS) и HP Inc. (HPQ) имеют волатильность 17.13% и 17.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 17.28% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 32.08% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.39% | 40.25% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.33% | 35.88% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.49% | 35.23% | +21.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и HPQ
SSYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 5.11% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
SSYS Stratasys Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и HPQ
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and HPQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (17.28%) compared to SSYS (17.13%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs HPQ's -85.19%.
HPQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и HPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор