Сравнение SSYS с HPQ
SSYS (Stratasys Ltd.) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SSYS returned -8.15%/yr vs 10.49%/yr for HPQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и HPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у HPQ с доходностью 18.77%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям HPQ по среднегодовой доходности: -8.15% против 10.49% соответственно.
SSYS
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -15.30%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- -8.15%
HPQ
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- 25.19%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам SSYS и HPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | 13.48% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
HPQ HP Inc. | 18.77% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
Correlation
The correlation between SSYS and HPQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between SSYS and HPQ shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSYS:
$850.62M
HPQ:
$24.09B
SSYS:
-$1.35
HPQ:
$2.72
SSYS:
1.53
HPQ:
0.43
SSYS:
1.03
HPQ:
6.22
SSYS:
$547.75M
HPQ:
$57.42B
SSYS:
$236.20M
HPQ:
$11.61B
SSYS:
-$72.69M
HPQ:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. HPQ — Ранг доходности на риск
SSYS
HPQ
Сравнение SSYS c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSYS | HPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.21 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.38 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSYS | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.30 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SSYS и HPQ
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и HPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -85.19% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -36.62% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -51.23% | -19.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -51.23% | -32.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -51.23% | -37.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.78% | -29.09% | -63.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.26% | -30.87% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 20.49% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и HPQ
Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 19.78%, в то время как у HP Inc. (HPQ) волатильность равна 23.59%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 23.59% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 32.20% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 40.12% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 35.79% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.51% | 35.27% | +21.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и HPQ
SSYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 4.53% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
SSYS Stratasys Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и HPQ
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and HPQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (23.59%) compared to SSYS (19.78%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs HPQ's -85.19%.
HPQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и HPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор