Сравнение SSYS с P
SSYS (Stratasys Ltd.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SSYS returned -9.10%/yr vs 21.70%/yr for P. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям P по среднегодовой доходности: -9.10% против 21.70% соответственно.
SSYS
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -22.57%
- 3 года*
- -20.13%
- 5 лет*
- -20.43%
- 10 лет*
- -9.10%
P
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 21.70%
Сравнение доходности по годам SSYS и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | -4.15% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
P Everpure, Inc. | 7.98% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between SSYS and P is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SSYS:
$718.49M
P:
$23.63B
SSYS:
-$1.35
P:
$0.56
SSYS:
1.29
P:
6.67
SSYS:
$547.75M
P:
$3.66B
SSYS:
$236.20M
P:
$2.58B
SSYS:
-$72.69M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. P — Ранг доходности на риск
SSYS
P
Сравнение SSYS c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSYS | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.85 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.62 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSYS и P
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -69.43% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -42.26% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -48.63% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -48.63% | -34.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -69.43% | -19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.90% | -26.69% | -67.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -24.44% | -29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.07% | 22.22% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и P
Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 18.13%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 27.57%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 27.57% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.07% | 44.93% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 68.55% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.33% | 52.87% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.50% | 51.10% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и P
Ни SSYS, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и P
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and P have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (27.57%) compared to SSYS (18.13%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор