Сравнение SSYS с P
SSYS (Stratasys Ltd.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SSYS returned -9.06%/yr vs 19.33%/yr for P. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям P по среднегодовой доходности: -9.06% против 19.33% соответственно.
SSYS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- -29.52%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -25.48%
- 3 года*
- -26.76%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- -9.06%
P
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.51%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 19.33%
Сравнение доходности по годам SSYS и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | -5.65% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
P Everpure, Inc. | 2.03% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between SSYS and P is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SSYS:
$711.01M
P:
$22.73B
SSYS:
-$1.34
P:
$0.56
SSYS:
1.28
P:
6.30
SSYS:
$547.75M
P:
$3.66B
SSYS:
$236.20M
P:
$2.58B
SSYS:
-$72.69M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. P — Ранг доходности на риск
SSYS
P
Сравнение SSYS c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSYS | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.59 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.07 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSYS и P
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -69.43% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -42.26% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -48.63% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -48.63% | -34.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -69.43% | -19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.00% | -30.73% | -63.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.40% | -24.44% | -29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.54% | 23.03% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и P
Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 11.48%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 20.16% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 46.98% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.95% | 70.37% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.10% | 53.43% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.42% | 51.34% | +5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и P
Ни SSYS, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и P
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and P have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (20.16%) compared to SSYS (11.48%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор