PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSYS с HLIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SSYS с HLIT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stratasys Ltd. (SSYS) и Harmonic Inc. (HLIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSYS или HLIT.

Корреляция

Корреляция между SSYS и HLIT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SSYS и HLIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratasys Ltd. (SSYS) и Harmonic Inc. (HLIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
306.74%
28.97%
SSYS
HLIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSYS:

-0.04

HLIT:

-0.02

Коэф-т Сортино

SSYS:

0.41

HLIT:

0.33

Коэф-т Омега

SSYS:

1.04

HLIT:

1.06

Коэф-т Кальмара

SSYS:

-0.02

HLIT:

-0.01

Коэф-т Мартина

SSYS:

-0.11

HLIT:

-0.07

Индекс Язвы

SSYS:

19.09%

HLIT:

18.63%

Дневная вол-ть

SSYS:

57.73%

HLIT:

51.75%

Макс. просадка

SSYS:

-95.49%

HLIT:

-99.32%

Текущая просадка

SSYS:

-92.92%

HLIT:

-93.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSYS:

$793.45M

HLIT:

$1.08B

EPS

SSYS:

-$1.70

HLIT:

$0.33

Коэффициент PEG

SSYS:

1.60

HLIT:

-0.21

Коэффициент P/S

SSYS:

1.39

HLIT:

1.59

Коэффициент P/B

SSYS:

1.00

HLIT:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

SSYS:

$428.41M

HLIT:

$689.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

SSYS:

$192.92M

HLIT:

$378.19M

EBITDA (12 мес.)

SSYS:

-$28.14M

HLIT:

$94.26M

Доходность по периодам

С начала года, SSYS показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у HLIT с доходностью -29.63%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям HLIT по среднегодовой доходности: -12.53% против 2.98% соответственно.

SSYS

С начала года

8.66%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

25.45%

1 год

-3.59%

5 лет

-13.07%

10 лет

-12.53%

HLIT

С начала года

-29.63%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-37.18%

1 год

1.20%

5 лет

9.50%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSYS и HLIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSYS
Ранг риск-скорректированной доходности SSYS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSYS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSYS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSYS c HLIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SSYS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SSYS: -0.04
HLIT: -0.02
Коэффициент Сортино SSYS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SSYS: 0.41
HLIT: 0.33
Коэффициент Омега SSYS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SSYS: 1.04
HLIT: 1.06
Коэффициент Кальмара SSYS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SSYS: -0.02
HLIT: -0.01
Коэффициент Мартина SSYS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SSYS: -0.11
HLIT: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа SSYS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HLIT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSYS и HLIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.02
SSYS
HLIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSYS и HLIT

Ни SSYS, ни HLIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SSYS и HLIT

Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, примерно равная максимальной просадке HLIT в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и HLIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-94.00%-93.00%-92.00%-91.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.92%
-93.89%
SSYS
HLIT

Волатильность

Сравнение волатильности SSYS и HLIT

Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 13.41%, в то время как у Harmonic Inc. (HLIT) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.41%
17.37%
SSYS
HLIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSYS и HLIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Harmonic Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию