Сравнение SSYS с HLIT
SSYS (Stratasys Ltd.) and HLIT (Harmonic Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SSYS in Computer Hardware, HLIT in Communication Equipment. Over the past 10 years, SSYS returned -9.06%/yr vs 14.76%/yr for HLIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и HLIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у HLIT с доходностью 23.36%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям HLIT по среднегодовой доходности: -9.06% против 14.76% соответственно.
SSYS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- -29.52%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -25.48%
- 3 года*
- -26.76%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- -9.06%
HLIT
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -17.57%
- 6 месяцев
- 19.37%
- С начала года
- 23.36%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- -8.26%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам SSYS и HLIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | -5.65% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
HLIT Harmonic Inc. | 23.36% | -25.25% | 1.46% | -0.46% | 11.39% | 59.13% | -5.26% | 65.25% | 12.38% | -16.00% |
Correlation
The correlation between SSYS and HLIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1995 г. | 0.29 |
Over the past year, SSYS and HLIT have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SSYS:
$711.01M
HLIT:
$1.32B
SSYS:
-$1.34
HLIT:
-$0.37
SSYS:
1.28
HLIT:
2.74
SSYS:
0.86
HLIT:
3.80
SSYS:
$547.75M
HLIT:
$500.34M
SSYS:
$236.20M
HLIT:
$260.72M
SSYS:
-$72.69M
HLIT:
$46.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. HLIT — Ранг доходности на риск
SSYS
HLIT
Сравнение SSYS c HLIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSYS | HLIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.18 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.73 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSYS и HLIT
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, примерно равная максимальной просадке HLIT в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и HLIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -99.32% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -28.70% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -47.75% | -23.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -55.14% | -28.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -55.14% | -33.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.00% | -91.99% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.40% | -84.35% | +29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.54% | 9.08% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и HLIT
Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 11.48%, в то время как у Harmonic Inc. (HLIT) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 17.27% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 42.20% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.95% | 48.85% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.10% | 48.91% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.42% | 50.61% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и HLIT
Ни SSYS, ни HLIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и HLIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Harmonic Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и HLIT
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
HLIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.62M при выручке в 121.70M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
HLIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.45M при выручке в 121.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
HLIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.31M при выручке в 121.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and HLIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLIT has higher volatility (17.27%) compared to SSYS (11.48%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs HLIT's -99.32%.
HLIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и HLIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор