Сравнение SSYS с HLIT
SSYS (Stratasys Ltd.) and HLIT (Harmonic Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SSYS in Computer Hardware, HLIT in Communication Equipment. Over the past 10 years, SSYS returned -8.15%/yr vs 17.63%/yr for HLIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и HLIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у HLIT с доходностью 48.23%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям HLIT по среднегодовой доходности: -8.15% против 17.63% соответственно.
SSYS
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -15.30%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- -8.15%
HLIT
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- 24.24%
- С начала года
- 48.23%
- 6 месяцев
- 50.20%
- 1 год
- 54.97%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам SSYS и HLIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | 13.48% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
HLIT Harmonic Inc. | 48.23% | -25.25% | 1.46% | -0.46% | 11.39% | 59.13% | -5.26% | 65.25% | 12.38% | -16.00% |
Correlation
The correlation between SSYS and HLIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 1995 г. | 0.28 |
The correlation between SSYS and HLIT shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSYS:
$850.62M
HLIT:
$1.62B
SSYS:
-$1.35
HLIT:
-$0.37
SSYS:
1.53
HLIT:
3.30
SSYS:
1.03
HLIT:
4.57
SSYS:
$547.75M
HLIT:
$500.34M
SSYS:
$236.20M
HLIT:
$260.72M
SSYS:
-$72.69M
HLIT:
$46.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. HLIT — Ранг доходности на риск
SSYS
HLIT
Сравнение SSYS c HLIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSYS | HLIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.89 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 6.67 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSYS | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.21 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.32 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.35 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.03 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SSYS и HLIT
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, примерно равная максимальной просадке HLIT в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и HLIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -99.32% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -19.10% | -21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -55.14% | -15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -55.14% | -28.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -55.14% | -33.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.78% | -90.38% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.26% | -84.34% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 8.27% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и HLIT
Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 19.78%, в то время как у Harmonic Inc. (HLIT) волатильность равна 27.09%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 27.09% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 37.20% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 45.92% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 48.08% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.51% | 50.52% | +5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и HLIT
Ни SSYS, ни HLIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и HLIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Harmonic Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и HLIT
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
HLIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.62M при выручке в 121.70M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
HLIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.45M при выручке в 121.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
HLIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.31M при выручке в 121.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and HLIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLIT has higher volatility (27.09%) compared to SSYS (19.78%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs HLIT's -99.32%.
HLIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и HLIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор