Сравнение SSYS с MTLS
SSYS (Stratasys Ltd.) and MTLS (Materialise NV) are both stocks. Both are in the Technology sector — SSYS in Computer Hardware, MTLS in Software - Application. Over the past 10 years, SSYS returned -8.67%/yr vs -0.72%/yr for MTLS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и MTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у MTLS с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям MTLS по среднегодовой доходности: -8.67% против -0.72% соответственно.
SSYS
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- -16.48%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -8.67%
MTLS
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 18.97%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- -12.54%
- 5 лет*
- -24.95%
- 10 лет*
- -0.72%
Сравнение доходности по годам SSYS и MTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | 10.14% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
MTLS Materialise NV | 20.90% | -21.16% | 7.24% | -25.40% | -63.13% | -55.97% | 196.07% | -8.59% | 57.59% | 65.49% |
Correlation
The correlation between SSYS and MTLS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between SSYS and MTLS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSYS:
$825.57M
MTLS:
$394.98M
SSYS:
-$1.35
MTLS:
$0.18
SSYS:
1.49
MTLS:
1.42
SSYS:
1.00
MTLS:
1.54
SSYS:
$547.75M
MTLS:
$279.07M
SSYS:
$236.20M
MTLS:
$160.66M
SSYS:
-$72.69M
MTLS:
$32.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. MTLS — Ранг доходности на риск
SSYS
MTLS
Сравнение SSYS c MTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Materialise NV (MTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSYS | MTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.82 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.52 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSYS | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.48 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.08 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SSYS и MTLS
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, примерно равная максимальной просадке MTLS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и MTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -94.84% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -27.27% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -58.19% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -85.40% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -94.84% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.99% | -91.68% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.26% | -53.24% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 14.68% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и MTLS
Stratasys Ltd. (SSYS) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с Materialise NV (MTLS) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что SSYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.97% | 13.18% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 30.28% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.48% | 46.58% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 54.91% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.50% | 59.22% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и MTLS
Ни SSYS, ни MTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и MTLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Materialise NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и MTLS
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
MTLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materialise NV сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 66.28M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
MTLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materialise NV сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 66.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
MTLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materialise NV сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 66.28M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and MTLS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSYS has higher volatility (19.97%) compared to MTLS (13.18%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs MTLS's -94.84%.
MTLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и MTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор