Сравнение SSYS с MTLS
SSYS (Stratasys Ltd.) and MTLS (Materialise NV) are both stocks. Both are in the Technology sector — SSYS in Computer Hardware, MTLS in Software - Application. Over the past 10 years, SSYS returned -7.78%/yr vs -0.16%/yr for MTLS. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и MTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у MTLS с доходностью 22.34%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям MTLS по среднегодовой доходности: -7.78% против -0.16% соответственно.
SSYS
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -15.31%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- -18.32%
- 5 лет*
- -15.92%
- 10 лет*
- -7.78%
- Всё время*
- 5.19%
MTLS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -7.24%
- 6 месяцев
- 28.84%
- С начала года
- 22.34%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- -20.82%
- 10 лет*
- -0.16%
- Всё время*
- -4.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MTLS Materialise NV | $382.74K | $408.34K | $820.63K |
SSYS Stratasys Ltd. | $3.80M | $3.95M | $8.02M |
Сравнение доходности по годам SSYS и MTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | 3.23% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
MTLS Materialise NV | 22.34% | -21.16% | 7.24% | -25.40% | -63.13% | -55.97% | 196.07% | -8.59% | 57.59% | 65.49% |
Correlation
The correlation between SSYS and MTLS is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between SSYS and MTLS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSYS:
$777.85M
MTLS:
$397.59M
SSYS:
-$1.34
MTLS:
€0.18
SSYS:
1.40
MTLS:
1.24
SSYS:
0.94
MTLS:
1.35
SSYS:
$547.75M
MTLS:
€279.07M
SSYS:
$236.20M
MTLS:
€160.66M
SSYS:
-$72.69M
MTLS:
€32.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. MTLS — Ранг доходности на риск
SSYS
MTLS
Сравнение SSYS c MTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Materialise NV (MTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSYS | MTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.27 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.60 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSYS и MTLS
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, примерно равная максимальной просадке MTLS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и MTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -94.84% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -27.27% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -56.76% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -84.71% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -94.84% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.43% | -91.58% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.47% | -53.76% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 13.28% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и MTLS
Stratasys Ltd. (SSYS) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Materialise NV (MTLS) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SSYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 7.49% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.11% | 27.95% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.41% | 44.20% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.04% | 53.86% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.38% | 59.21% | -2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и MTLS
Ни SSYS, ни MTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и MTLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Materialise NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и MTLS
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
MTLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Materialise NV сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 66.28M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
MTLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Materialise NV сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 66.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
MTLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Materialise NV сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 66.28M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and MTLS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSYS has higher volatility (13.59%) compared to MTLS (7.49%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs MTLS's -94.84%.
MTLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и MTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор