Сравнение SSYS с MTLS
SSYS (Stratasys Ltd.) and MTLS (Materialise NV) are both stocks. Both are in the Technology sector — SSYS in Computer Hardware, MTLS in Software - Application. Over the past 10 years, SSYS returned -9.06%/yr vs -0.32%/yr for MTLS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и MTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у MTLS с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции SSYS уступали акциям MTLS по среднегодовой доходности: -9.06% против -0.32% соответственно.
SSYS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- -29.52%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -25.48%
- 3 года*
- -26.76%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- -9.06%
MTLS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 19.68%
- С начала года
- 20.54%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- -8.94%
- 5 лет*
- -21.27%
- 10 лет*
- -0.32%
Сравнение доходности по годам SSYS и MTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | -5.65% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
MTLS Materialise NV | 20.54% | -21.16% | 7.24% | -25.40% | -63.13% | -55.97% | 196.07% | -8.59% | 57.59% | 65.49% |
Correlation
The correlation between SSYS and MTLS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between SSYS and MTLS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSYS:
$711.01M
MTLS:
$391.74M
SSYS:
-$1.34
MTLS:
€0.18
SSYS:
1.28
MTLS:
1.24
SSYS:
0.86
MTLS:
1.35
SSYS:
$547.75M
MTLS:
€279.07M
SSYS:
$236.20M
MTLS:
€160.66M
SSYS:
-$72.69M
MTLS:
€32.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. MTLS — Ранг доходности на риск
SSYS
MTLS
Сравнение SSYS c MTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Materialise NV (MTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSYS | MTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.51 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.95 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSYS и MTLS
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, примерно равная максимальной просадке MTLS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и MTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -94.84% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -27.27% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -56.76% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -84.71% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -94.84% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.00% | -91.70% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.40% | -53.58% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.54% | 14.70% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и MTLS
Stratasys Ltd. (SSYS) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Materialise NV (MTLS) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что SSYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 10.66% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 28.69% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.95% | 46.38% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.10% | 54.20% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.42% | 59.18% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и MTLS
Ни SSYS, ни MTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и MTLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Materialise NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и MTLS
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
MTLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materialise NV сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 66.28M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
MTLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materialise NV сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 66.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
MTLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materialise NV сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 66.28M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and MTLS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSYS has higher volatility (11.48%) compared to MTLS (10.66%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs MTLS's -94.84%.
MTLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и MTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор