PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIT с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIT с ILIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLIT (Harmonic Inc.) is a stock, while ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) is Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Over the past year, HLIT returned 54.97% vs 181.76% for ILIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLIT и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность 48.23%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью 25.82%.

HLIT

1 день
-5.91%
1 месяц
24.24%
С начала года
48.23%
6 месяцев
50.20%
1 год
54.97%
3 года*
-6.35%
5 лет*
15.44%
10 лет*
17.63%

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIT и ILIT

2026 (YTD)202520242023
HLIT
Harmonic Inc.		48.23%-25.25%1.46%-21.68%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%-28.86%

Correlation

The correlation between HLIT and ILIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmonic Inc.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с HLIT:
HLIT с PLHLIT с PUBMHLIT с INSGHLIT с SSYSHLIT с ACMRHLIT с VOOHLIT с SPY
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALBILIT с SPY

Доходность на риск

HLIT vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT
Ранг доходности на риск HLIT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIT c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLITILITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
3.74

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.84

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

8.00

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

22.21

-15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIT vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ILIT равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLITILITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.74

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HLIT и ILIT

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и ILIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLITILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-73.69%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-22.86%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.38%

-17.69%

-72.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.34%

-45.87%

-38.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

8.22%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и ILIT

Harmonic Inc. (HLIT) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что HLIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLITILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.09%

11.95%

+15.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

33.28%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.92%

48.97%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.08%

41.58%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.52%

41.58%

+8.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и ILIT

HLIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM202520242023
HLIT
Harmonic Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%

Часто задаваемые вопросы

HLIT and ILIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLIT has higher volatility (27.09%) compared to ILIT (11.95%). In terms of maximum drawdown, HLIT dropped -99.32% vs ILIT's -73.69%.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIT и ILIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор