Сравнение HLIT с ILIT

С начала года, HLIT показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью 10.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ILIT равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HLIT и ILIT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HLIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и ILIT.

Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 10.61%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.