PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIT с ILIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIT с ILIT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT).

ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIT или ILIT.

Корреляция

Корреляция между HLIT и ILIT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HLIT и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.40

ILIT:

-1.11

Коэф-т Сортино

HLIT:

-0.24

ILIT:

-1.85

Коэф-т Омега

HLIT:

0.96

ILIT:

0.81

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.21

ILIT:

-0.57

Коэф-т Мартина

HLIT:

-0.96

ILIT:

-1.37

Индекс Язвы

HLIT:

20.89%

ILIT:

30.48%

Дневная вол-ть

HLIT:

50.04%

ILIT:

38.45%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

ILIT:

-73.69%

Текущая просадка

HLIT:

-93.87%

ILIT:

-69.15%

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -29.40%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью -14.41%.

HLIT

С начала года

-29.40%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-19.97%

3 года

0.14%

5 лет

11.50%

10 лет

3.19%

ILIT

С начала года

-14.41%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-30.24%

1 год

-42.52%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmonic Inc.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и ILIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг риск-скорректированной доходности ILIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа ILIT равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и ILIT

HLIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%.

TTM20242023
HLIT
Harmonic Inc.		0.00%0.00%0.00%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		7.58%6.49%0.69%

Просадки

Сравнение просадок HLIT и ILIT

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и ILIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и ILIT

Harmonic Inc. (HLIT) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что HLIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...