PortfoliosLab logo
Сравнение HLIT с ILIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLIT и ILIT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HLIT и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.08%
-66.79%
HLIT
ILIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.02

ILIT:

-0.92

Коэф-т Сортино

HLIT:

0.33

ILIT:

-1.45

Коэф-т Омега

HLIT:

1.06

ILIT:

0.85

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.01

ILIT:

-0.49

Коэф-т Мартина

HLIT:

-0.07

ILIT:

-1.27

Индекс Язвы

HLIT:

18.63%

ILIT:

28.55%

Дневная вол-ть

HLIT:

51.75%

ILIT:

39.42%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

ILIT:

-73.69%

Текущая просадка

HLIT:

-93.89%

ILIT:

-69.33%

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -29.63%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью -14.92%.


HLIT

С начала года

-29.63%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-37.18%

1 год

1.20%

5 лет

9.50%

10 лет

2.98%

ILIT

С начала года

-14.92%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-32.54%

1 год

-37.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и ILIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

ILIT
Ранг риск-скорректированной доходности ILIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HLIT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLIT: -0.02
ILIT: -0.92
Коэффициент Сортино HLIT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLIT: 0.33
ILIT: -1.45
Коэффициент Омега HLIT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLIT: 1.06
ILIT: 0.85
Коэффициент Кальмара HLIT, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLIT: -0.03
ILIT: -0.49
Коэффициент Мартина HLIT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLIT: -0.07
ILIT: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ILIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.92
HLIT
ILIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и ILIT

HLIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%.


TTM20242023
HLIT
Harmonic Inc.
0.00%0.00%0.00%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF
7.62%6.49%0.69%

Просадки

Сравнение просадок HLIT и ILIT

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и ILIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.08%
-69.33%
HLIT
ILIT

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и ILIT

Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 17.37%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 18.42%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.37%
18.42%
HLIT
ILIT