Сравнение SSYS с DELL
SSYS (Stratasys Ltd.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SSYS returned -16.30%/yr vs 55.85%/yr for DELL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 213.24%.
SSYS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- -29.52%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -25.48%
- 3 года*
- -26.76%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- -9.06%
DELL
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 229.52%
- С начала года
- 213.24%
- 1 год
- 221.54%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 55.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSYS и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | -5.65% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -5.01% |
DELL Dell Technologies Inc. | 213.24% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between SSYS and DELL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SSYS:
$711.01M
DELL:
$259.97B
SSYS:
-$1.34
DELL:
$12.42
SSYS:
1.28
DELL:
1.98
SSYS:
$547.75M
DELL:
$134.00B
SSYS:
$236.20M
DELL:
$25.67B
SSYS:
-$72.69M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. DELL — Ранг доходности на риск
SSYS
DELL
Сравнение SSYS c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSYS | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 6.90 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 15.03 | -16.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSYS и DELL
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -59.59% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -32.34% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -59.59% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -59.59% | -23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.00% | -16.01% | -77.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.40% | -18.38% | -36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.54% | 14.81% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и DELL
Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 11.48%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 20.68% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 57.14% | -19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.95% | 68.43% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.10% | 51.58% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.42% | 48.28% | +8.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и DELL
SSYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
SSYS Stratasys Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и DELL
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and DELL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (20.68%) compared to SSYS (11.48%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор