PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIT с ACMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLIT с ACMR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIT или ACMR.

Корреляция

Корреляция между HLIT и ACMR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HLIT и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.37%
952.71%
HLIT
ACMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.07

ACMR:

-0.30

Коэф-т Сортино

HLIT:

0.26

ACMR:

0.04

Коэф-т Омега

HLIT:

1.04

ACMR:

1.00

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.04

ACMR:

-0.32

Коэф-т Мартина

HLIT:

-0.21

ACMR:

-0.74

Индекс Язвы

HLIT:

18.49%

ACMR:

30.20%

Дневная вол-ть

HLIT:

51.69%

ACMR:

75.03%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

HLIT:

-93.96%

ACMR:

-54.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIT:

$1.08B

ACMR:

$1.32B

EPS

HLIT:

$0.33

ACMR:

$1.53

Коэффициент P/E

HLIT:

27.91

ACMR:

13.88

Коэффициент P/S

HLIT:

1.59

ACMR:

1.69

Коэффициент P/B

HLIT:

2.32

ACMR:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

HLIT:

$556.66M

ACMR:

$629.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIT:

$299.61M

ACMR:

$312.43M

EBITDA (12 мес.)

HLIT:

$84.13M

ACMR:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 40.60%.

HLIT

С начала года

-30.39%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-37.69%

1 год

0.11%

5 лет

7.04%

10 лет

2.85%

ACMR

С начала года

40.60%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

8.76%

1 год

-21.49%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLIT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLIT: -0.07
ACMR: -0.30
Коэффициент Сортино HLIT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLIT: 0.26
ACMR: 0.04
Коэффициент Омега HLIT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLIT: 1.04
ACMR: 1.00
Коэффициент Кальмара HLIT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLIT: -0.07
ACMR: -0.32
Коэффициент Мартина HLIT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLIT: -0.21
ACMR: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа ACMR равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.30
HLIT
ACMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и ACMR

Ни HLIT, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLIT и ACMR

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.92%
-54.50%
HLIT
ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и ACMR

Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 17.38%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 25.08%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
25.08%
HLIT
ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию