PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIT с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIT или VOO.

Корреляция

Корреляция между HLIT и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLIT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.40

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

HLIT:

-0.24

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

HLIT:

0.96

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.21

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

HLIT:

-0.96

VOO:

2.79

Индекс Язвы

HLIT:

20.89%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

HLIT:

50.04%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HLIT:

-93.87%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -29.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции HLIT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.19% против 12.78% соответственно.

HLIT

С начала года

-29.40%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-19.97%

3 года

0.14%

5 лет

11.50%

10 лет

3.19%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmonic Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и VOO

HLIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLIT
Harmonic Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HLIT и VOO

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и VOO

Harmonic Inc. (HLIT) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что HLIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...