PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.02%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SSO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 24.02% против 9.91% соответственно.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
47.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SSO and XLE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.59

The correlation between SSO and XLE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и XLE

Секторы
SSO
XLE

Технологии

25.7%

-

Финансовые услуги

24.1%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Промышленность

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

2.3%
100.0%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Технологии

SSO
25.7%
XLE

-

Финансовые услуги

SSO
24.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

SSO
7.0%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

SSO
6.4%
XLE

-

Здравоохранение

SSO
5.9%
XLE

-

Промышленность

SSO
5.3%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
XLE

-

Энергетика

SSO
2.3%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

SSO
1.7%
XLE

-

Недвижимость

SSO
1.3%
XLE

-

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SSO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.82

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.40

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.10

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

8.63

+1.73

SSO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и XLE

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-71.26%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-12.05%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-20.14%

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-26.04%

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-66.81%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-8.01%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-17.97%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.32%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и XLE

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.26%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

16.79%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

20.57%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

26.05%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

29.58%

+6.37%

Сравнение комиссий SSO и XLE

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и XLE

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SSO and XLE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.02% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.02% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.64% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. SSO tracks S&P 500, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор