PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSO с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

SSO и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSO и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSO и WTIU

2026 (YTD)202520242023
SSO
ProShares Ultra S&P500		-8.90%26.19%43.48%26.41%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

SSO

1 день
1.48%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
27.41%
3 года*
28.90%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.24%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий SSO и WTIU

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.

WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
SSO
ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

SSO vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.58

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

1.71

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.05

+0.43

Корреляция

Корреляция между SSO и WTIU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и WTIU

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSO и WTIU

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

SSOWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-75.73%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.17%

-53.11%

+29.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-24.42%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-39.49%

+19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

28.53%

-23.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и WTIU

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.69%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSOWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

22.50%

-11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

46.56%

-27.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.46%

81.69%

-45.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

69.54%

-35.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

69.54%

-33.68%