PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с UST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.71%/yr vs -2.33%/yr for UST. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for UST.

Доходность

Сравнение доходности SSO и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 23.71% против -2.33% соответственно.

SSO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.16%
3 года*
35.32%
5 лет*
18.74%
10 лет*
23.71%

UST

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-3.76%
1 год
3.53%
3 года*
-0.56%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
-2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		14.49%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-3.85%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between SSO and UST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

-0.23

The correlation between SSO and UST shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и UST

Секторы
SSO
UST

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
96.7%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SSO
35.6%
UST

-

Финансовые услуги

SSO
11.8%
UST
96.7%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
UST

-

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
UST

-

Здравоохранение

SSO
8.5%
UST

-

Промышленность

SSO
8.3%
UST

-

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
UST

-

Энергетика

SSO
3.5%
UST

-

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
UST

-

Недвижимость

SSO
1.9%
UST

-

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
UST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

SSO vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.38

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.62

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.41

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

1.14

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.38

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.46

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

-0.18

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.19

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SSO и UST

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-47.99%

-36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-8.75%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-16.74%

-18.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-43.97%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-47.99%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-38.94%

+33.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-15.14%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.11%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и UST

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.02%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

6.64%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

9.29%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

15.47%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

13.18%

+22.76%

Сравнение комиссий SSO и UST

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и UST

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UST в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.52%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

SSO and UST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (7.49%) compared to UST (3.02%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.71% vs -2.33% for UST. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.71% return vs -2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UST.

UST has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.64% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. SSO tracks S&P 500, while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for UST.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор