PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с UCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с UCC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSO tracks the S&P 500 while UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.71%/yr vs 13.77%/yr for UCC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for UCC.

Доходность

Сравнение доходности SSO и UCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции UCC по среднегодовой доходности: 23.71% против 13.77% соответственно.

SSO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.16%
3 года*
35.32%
5 лет*
18.74%
10 лет*
23.71%

UCC

1 день
0.47%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-7.92%
1 год
9.31%
3 года*
15.68%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и UCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		14.49%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-10.31%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%

Correlation

The correlation between SSO and UCC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.78

The correlation between SSO and UCC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares Ultra Consumer Services

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FDISUCC с FNGSUCC с ROMUCC с UPROUCC с VGTUCC с USD

Доходность на риск

SSO vs. UCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c UCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOUCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.26

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.62

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.32

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

0.91

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. UCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа UCC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и UCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOUCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.26

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.00

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SSO и UCC

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOUCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-83.05%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-29.14%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-48.01%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-61.77%

+15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-61.77%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-19.92%

+14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-21.80%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

10.25%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и UCC

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 7.49%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Services (UCC) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOUCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

10.52%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

26.62%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

36.03%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

43.62%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

40.65%

-4.71%

Сравнение комиссий SSO и UCC

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UCC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и UCC

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UCC в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.21%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SSO and UCC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCC has higher volatility (10.52%) compared to SSO (7.49%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs UCC's -83.05%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.71% vs 13.77% for UCC. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.71% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UCC.

UCC has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.64% for SSO.

SSO tracks S&P 500, while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for UCC.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и UCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор