Сравнение SSO с UCC
SSO (ProShares Ultra S&P500) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSO tracks the S&P 500 while UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 22.87%/yr vs 12.81%/yr for UCC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for UCC.
Доходность
Сравнение доходности SSO и UCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции UCC по среднегодовой доходности: 22.87% против 12.81% соответственно.
SSO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 31.07%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 22.87%
- Всё время*
- 15.61%
UCC
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -15.88%
- С начала года
- -12.08%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам SSO и UCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 14.99% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -12.08% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
Correlation
The correlation between SSO and UCC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.78 |
The correlation between SSO and UCC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. UCC — Ранг доходности на риск
SSO
UCC
Сравнение SSO c UCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | UCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.06 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | -0.14 | +7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и UCC
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -83.05% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -29.14% | +10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -48.01% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -61.77% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -61.77% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -21.50% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -21.78% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 11.57% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и UCC
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 6.60%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Services (UCC) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 10.88% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 28.45% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 37.40% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 43.97% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.88% | 40.78% | -4.90% |
Сравнение комиссий SSO и UCC
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UCC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и UCC
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности UCC в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.68% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and UCC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCC has higher volatility (10.88%) compared to SSO (6.60%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs UCC's -83.05%.
On 10-year performance, SSO leads with 22.87% vs 12.81% for UCC. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 22.87% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UCC.
UCC has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.68% for SSO.
SSO tracks S&P 500, while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for UCC.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и UCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор