PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с TECL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SSO tracks the S&P 500 while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.02%/yr vs 51.70%/yr for TECL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности SSO и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 83.60%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 24.02% против 51.70% соответственно.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
43.79%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

TECL

1 день
2.54%
1 месяц
9.30%
С начала года
83.60%
6 месяцев
83.93%
1 год
177.82%
3 года*
65.24%
5 лет*
36.48%
10 лет*
51.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.60%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between SSO and TECL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.88

The correlation between SSO and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSO и TECL

Секторы
SSO
TECL

Технологии

35.6%
20.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SSO
35.6%
TECL
20.6%

Финансовые услуги

SSO
11.8%
TECL

-

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
TECL

-

Здравоохранение

SSO
8.5%
TECL

-

Промышленность

SSO
8.3%
TECL
0.0%

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
TECL

-

Энергетика

SSO
3.5%
TECL
0.0%

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
TECL

-

Недвижимость

SSO
1.9%
TECL

-

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

SSO vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.66

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.69

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.84

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

10.73

-0.37

SSO vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и TECL

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-77.96%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-46.58%

+28.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-66.58%

+31.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-77.96%

+31.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-77.96%

+18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-21.15%

+16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-18.38%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

16.64%

-12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и TECL

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 8.74%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

33.55%

-24.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

57.14%

-37.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

67.39%

-42.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

74.94%

-41.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

72.79%

-36.84%

Сравнение комиссий SSO и TECL

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и TECL

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TECL в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSO and TECL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (33.55%) compared to SSO (8.74%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.70% vs 24.02% for SSO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.70% return vs 24.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.64% for SSO.

SSO tracks S&P 500, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор