PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSO с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с SQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SSO (ProShares Ultra S&P500) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSO tracks the S&P 500 while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.64%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their -0.90 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SSO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 23.64% против -54.86% соответственно.

SSO

1 день
-0.38%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
22.54%
С начала года
23.30%
1 год
42.95%
3 года*
35.35%
5 лет*
18.15%
10 лет*
23.64%
Всё время*
15.98%

SQQQ

1 день
2.76%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
-45.14%
С начала года
-42.75%
1 год
-56.74%
3 года*
-53.34%
5 лет*
-45.60%
10 лет*
-54.86%
Всё время*
-53.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ
$2.94B$2.46B$2.70B

SSO

ProShares Ultra S&P500
$219.41M$203.12M$223.10M

Сравнение доходности по годам SSO и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		23.30%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-42.75%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SSO and SQQQ is -0.93, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between SSO and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSO и SQQQ

Секторы
SSO
SQQQ

Технологии

26.3%

-

Финансовые услуги

25.4%
89.7%

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Промышленность

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Технологии

SSO
26.3%
SQQQ

-

Финансовые услуги

SSO
25.4%
SQQQ
89.7%

Коммуникационные услуги

SSO
6.4%
SQQQ

-

Здравоохранение

SSO
6.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SSO
6.1%
SQQQ

-

Промышленность

SSO
5.4%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
SQQQ

-

Энергетика

SSO
2.3%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SSO
1.9%
SQQQ

-

Недвижимость

SSO
1.3%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SSO
1.3%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SSO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SSO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.97

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-1.57

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.83

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.96

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

-1.71

+11.21

SSO vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и SQQQ

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-100.00%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-59.39%

+41.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-92.51%

+57.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-97.27%

+50.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-99.97%

+40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-100.00%

+99.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-92.78%

+73.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

33.73%

-29.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 8.13%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

22.81%

-14.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

49.10%

-28.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

58.50%

-32.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.94%

68.39%

-34.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

66.84%

-30.90%

Сравнение комиссий SSO и SQQQ

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и SQQQ

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SQQQ в 10.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.43%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and SQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to SSO (8.13%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.64% vs -54.86% for SQQQ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.64% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.64% for SSO.

SSO tracks S&P 500, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for SQQQ.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор