PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSO с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSO (ProShares Ultra S&P500) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSO tracks the S&P 500 while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.26%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SSO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 23.26% против -55.08% соответственно.

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SSO and SQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between SSO and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSO и SQQQ

Секторы
SSO
SQQQ

Технологии

25.9%

-

Финансовые услуги

24.5%
109.1%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Промышленность

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

SSO
25.9%
SQQQ

-

Финансовые услуги

SSO
24.5%
SQQQ
109.1%

Коммуникационные услуги

SSO
6.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SSO
6.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

SSO
6.3%
SQQQ

-

Промышленность

SSO
5.5%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SSO
1.9%
SQQQ

-

Энергетика

SSO
1.5%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SSO
1.3%
SQQQ

-

Недвижимость

SSO
1.3%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SSO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.98

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-1.58

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.89

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

-1.63

+10.21

SSO vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и SQQQ

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-100.00%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-61.03%

+42.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-92.51%

+57.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-97.27%

+50.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-99.97%

+40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-100.00%

+97.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-92.76%

+73.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

33.36%

-28.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 6.83%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

22.32%

-15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

46.22%

-26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

55.87%

-30.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.87%

67.91%

-34.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

66.57%

-30.71%

Сравнение комиссий SSO и SQQQ

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и SQQQ

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and SQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.67% for SSO.

SSO tracks S&P 500, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for SQQQ.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор