PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с SPYI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SSO is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SSO returned 34.18%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SSO charges 0.87%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SSO и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
47.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-11.68%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between SSO and SPYI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between SSO and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSO и SPYI

Секторы
SSO
SPYI

Технологии

25.7%
39.1%

Финансовые услуги

24.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.9%

Здравоохранение

5.9%
8.3%

Промышленность

5.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Энергетика

2.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Технологии

SSO
25.7%
SPYI
39.1%

Финансовые услуги

SSO
24.1%
SPYI
11.1%

Коммуникационные услуги

SSO
7.0%
SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

SSO
6.4%
SPYI
9.9%

Здравоохранение

SSO
5.9%
SPYI
8.3%

Промышленность

SSO
5.3%
SPYI
7.8%

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
SPYI
4.5%

Энергетика

SSO
2.3%
SPYI
3.1%

Коммунальные услуги

SSO
1.7%
SPYI
2.1%

Недвижимость

SSO
1.3%
SPYI
1.8%

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
SPYI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SSO vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.98

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.68

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.59

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

13.05

-2.68

SSO vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и SPYI

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-16.47%

-68.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-7.72%

-10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-16.47%

-18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.79%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-1.81%

-17.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.53%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и SPYI

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

3.62%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

8.07%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

10.10%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

12.99%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

12.99%

+22.96%

Сравнение комиссий SSO и SPYI

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и SPYI

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SSO and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SSO leads with 34.18% vs 15.48% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SSO has performed better with a 34.18% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 0.64% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор