PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с SH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.02%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SSO charges 0.87%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности SSO и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 24.02% против -12.83% соответственно.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
47.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between SSO and SH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between SSO and SH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSO и SH

Секторы
SSO
SH

Технологии

25.7%

-

Финансовые услуги

24.1%
75.1%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Промышленность

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Технологии

SSO
25.7%
SH

-

Финансовые услуги

SSO
24.1%
SH
75.1%

Коммуникационные услуги

SSO
7.0%
SH

-

Потребительский циклический сектор

SSO
6.4%
SH

-

Здравоохранение

SSO
5.9%
SH

-

Промышленность

SSO
5.3%
SH

-

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
SH

-

Энергетика

SSO
2.3%
SH

-

Коммунальные услуги

SSO
1.7%
SH

-

Недвижимость

SSO
1.3%
SH

-

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

SSO vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-1.22

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-1.75

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.81

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.82

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

-1.47

+11.84

SSO vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и SH

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-94.66%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-18.16%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-38.82%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-44.53%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-76.12%

+16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-94.53%

+89.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-67.75%

+48.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

10.13%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и SH

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

4.33%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

9.59%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

12.28%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

16.91%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

18.04%

+17.91%

Сравнение комиссий SSO и SH

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и SH

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and SH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.02% vs -12.83% for SH. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.02% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.64% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while SH is Inverse Equities. SSO tracks S&P 500, while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.90% for SH.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор