Сравнение SSO с IQQQ
SSO (ProShares Ultra S&P500) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SSO returned 37.75% vs 24.13% for IQQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SSO и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSO и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 23.27% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SSO and IQQQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between SSO and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SSO
IQQQ
Сравнение SSO c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.18 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 7.13 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и IQQQ
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -20.41% | -64.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -11.13% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.41% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -3.63% | -15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.39% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и IQQQ
ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеют волатильность 6.83% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.12% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 14.46% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 17.70% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 19.16% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 19.16% | +16.70% |
Сравнение комиссий SSO и IQQQ
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и IQQQ
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SSO and IQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, SSO leads with 37.75% vs 24.13% for IQQQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 37.75% return vs 24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.67% for SSO.
SSO is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SSO tracks S&P 500, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.55% for IQQQ.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор