PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSO с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с IFED

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSO (ProShares Ultra S&P500) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SSO tracks the S&P 500 while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SSO returned 32.35%/yr vs 14.75%/yr for IFED. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SSO и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.92%.

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%

IFED

1 день
0.81%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-2.70%
С начала года
-2.92%
1 год
0.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%14.60%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.92%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SSO and IFED is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SSO and IFED has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с AMUB

Доходность на риск

SSO vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.04

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.19

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.05

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

0.13

+8.45

SSO vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и IFED

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-22.36%

-62.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-14.65%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-22.36%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.91%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-5.83%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

6.04%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и IFED

ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеют волатильность 6.83% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.87%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

15.11%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

17.72%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.87%

20.00%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

20.00%

+15.86%

Сравнение комиссий SSO и IFED

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и IFED

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and IFED have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (6.87%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, SSO leads with 32.35% vs 14.75% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SSO has performed better with a 32.35% return vs 14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for IFED.

SSO tracks S&P 500, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.45% for IFED.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор