Сравнение SSO с FSLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX).
SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SSO и FSLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и FSLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -0.49% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у FSLEX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции FSLEX по среднегодовой доходности: 21.24% против 12.98% соответственно.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
FSLEX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и FSLEX
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSLEX в 0.79%.
Доходность на риск
SSO vs. FSLEX — Ранг доходности на риск
SSO
FSLEX
Сравнение SSO c FSLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | FSLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.05 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.27 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 9.59 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SSO и FSLEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и FSLEX
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности FSLEX в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.37% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и FSLEX
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и FSLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -50.21% | -34.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -13.76% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -32.67% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -39.77% | -19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -8.38% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -13.99% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.26% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и FSLEX
ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 7.33% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 12.72% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 22.37% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 20.62% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 21.42% | +14.44% |