Сравнение FSLEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLEX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -0.49% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FSLEX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.98% против 12.25% соответственно.
FSLEX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 12.98%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SCHD
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FSLEX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FSLEX
SCHD
Сравнение FSLEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLEX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.88 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.32 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.05 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 3.55 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.88 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SCHD
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.37% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SCHD
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -33.37% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.74% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -16.85% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -33.37% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -3.43% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -3.34% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.75% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SCHD
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 2.33% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 7.96% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 15.69% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 14.40% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 16.70% | +4.72% |