Сравнение FSLEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или SCHD.
Основные характеристики
| FSLEX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.51% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 36.39% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 3.97% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.38% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.51% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 14.28 | 14.57 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 16.16% | 11.26% |
| Макс. просадка | -50.21% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.57% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SCHD
С начала года, FSLEX показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLEX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции SCHD немного впереди с 11.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SCHD
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SCHD
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.35% | 0.39% | 0.69% | 0.28% | 0.87% | 0.86% | 1.00% | 0.83% | 0.71% | 3.07% | 14.89% | 0.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SCHD
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SCHD
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.