PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-0.49%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.98% против 19.08% соответственно.

FSLEX

1 день
3.43%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.80%
1 год
29.66%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.98%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSIFSLEX с FNILX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FSLEX и FBGRX

И FSLEX, и FBGRX имеют комиссию равную 0.79%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FSLEX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.73

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.00

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

7.92

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Корреляция

Корреляция между FSLEX и FBGRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FBGRX

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FBGRX

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-58.64%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.89%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-43.08%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-43.08%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.68%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-12.58%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.51%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 7.33%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.83%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

14.08%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

24.98%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

24.93%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.63%

-2.21%