PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-3.79%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.60% против 13.98% соответственно.

FSLEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.23%
1 год
26.76%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.60%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSIFSLEX с FNILX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FSLEX и SPY

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FSLEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.45

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.53

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.30

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между FSLEX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и SPY

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.38%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и SPY

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-55.19%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.05%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-24.50%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-33.72%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-6.24%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-9.09%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.52%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и SPY

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.31%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.47%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

19.05%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.06%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

17.92%

+3.47%