Сравнение FSLEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или SPY.
Основные характеристики
| FSLEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.96% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 38.93% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.25% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.52% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 14.85 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.14% | 12.29% |
| Макс. просадка | -50.21% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SPY
С начала года, FSLEX показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.52% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SPY
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SPY
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.35% | 0.39% | 0.69% | 0.28% | 0.87% | 0.86% | 1.00% | 0.83% | 0.71% | 3.07% | 14.89% | 0.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SPY
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SPY
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.