Сравнение FSLEX с DSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или DSI.
Основные характеристики
| FSLEX | DSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.51% | 26.81% |
| Дох-ть за 1 год | 36.39% | 38.65% |
| Дох-ть за 3 года | 3.97% | 8.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.38% | 16.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.51% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 14.28 | 17.43 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 16.16% | 13.70% |
| Макс. просадка | -50.21% | -54.23% |
| Текущая просадка | -1.57% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и DSI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и DSI
С начала года, FSLEX показывает доходность 21.51%, что значительно ниже, чем у DSI с доходностью 26.81%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям DSI по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и DSI
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLEX c DSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и DSI
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DSI в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.35% | 0.39% | 0.69% | 0.28% | 0.87% | 0.86% | 1.00% | 0.83% | 0.71% | 3.07% | 14.89% | 0.76% |
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.98% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и DSI
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и DSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и DSI
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.