PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLEX с DSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both funds - FSLEX is a Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. Over the past 10 years, FSLEX returned 14.52%/yr vs 15.41%/yr for DSI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSLEX charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у DSI с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям DSI по среднегодовой доходности: 14.52% против 15.41% соответственно.

FSLEX

1 день
1.77%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.76%
1 год
35.24%
3 года*
24.20%
5 лет*
12.61%
10 лет*
14.52%

DSI

1 день
-0.96%
1 месяц
5.41%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.93%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLEX и DSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		17.22%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.07%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%

Correlation

The correlation between FSLEX and DSI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г.

0.85

The correlation between FSLEX and DSI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с SSO
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYGDSI с ^GSPC

Доходность на риск

FSLEX vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.23

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.08

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.63

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

11.06

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSI равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и DSI

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLEXDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-54.23%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.05%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.04%

-20.58%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-28.36%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-34.10%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-7.52%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и DSI

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLEXDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.88%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.00%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

13.03%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

17.92%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

18.71%

+2.76%

Сравнение комиссий FSLEX и DSI

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и DSI

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DSI в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.85%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		1.54%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FSLEX and DSI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLEX has higher volatility (5.22%) compared to DSI (3.88%). In terms of maximum drawdown, FSLEX dropped -50.21% vs DSI's -54.23%.

FSLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLEX и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор