Сравнение FSLEX с DSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и DSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLEX и DSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -0.49% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.95% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у DSI с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям DSI по среднегодовой доходности: 12.98% против 13.68% соответственно.
FSLEX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 12.98%
DSI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и DSI
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.
Доходность на риск
FSLEX vs. DSI — Ранг доходности на риск
FSLEX
DSI
Сравнение FSLEX c DSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLEX | DSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.06 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.63 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.77 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 6.89 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLEX | DSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и DSI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и DSI
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DSI в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.37% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и DSI
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и DSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLEX | DSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -54.23% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -11.54% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -28.36% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -34.10% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -7.55% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -7.58% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.97% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и DSI
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLEX | DSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.69% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.23% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 18.77% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 17.87% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 18.67% | +2.75% |