Сравнение FSLEX с DSI
FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) and DSI (iShares ESG MSCI KLD 400 ETF) are both funds - FSLEX is a Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity, while DSI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. Over the past 10 years, FSLEX returned 13.84%/yr vs 15.21%/yr for DSI. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FSLEX charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for DSI.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и DSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSLEX показывает доходность 14.63%, а DSI немного ниже – 14.27%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям DSI по среднегодовой доходности: 13.84% против 15.21% соответственно.
FSLEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 13.84%
- Всё время*
- 6.61%
DSI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 10.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.80M | $14.94M | $16.26M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSLEX и DSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 14.63% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 14.27% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
Correlation
The correlation between FSLEX and DSI is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.85 |
The correlation between FSLEX and DSI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLEX vs. DSI — Ранг доходности на риск
FSLEX
DSI
Сравнение FSLEX c DSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLEX | DSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.16 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 8.38 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и DSI
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и DSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLEX | DSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -54.23% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.05% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | -20.58% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -28.36% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -34.10% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.37% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -7.48% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.84% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и DSI
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLEX | DSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.22% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 11.86% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 14.47% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.16% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.76% | +2.78% |
Сравнение комиссий FSLEX и DSI
FSLEX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и DSI
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности DSI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.84% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 1.58% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
FSLEX and DSI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLEX has higher volatility (6.88%) compared to DSI (5.22%). In terms of maximum drawdown, FSLEX dropped -50.21% vs DSI's -54.23%.
DSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLEX и DSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор