Сравнение FSLEX с FSCO
FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) is Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past 3 years, FSLEX returned 20.78%/yr vs 11.22%/yr for FSCO. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.19%.
FSLEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 13.84%
- Всё время*
- 6.61%
FSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -10.39%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -25.17%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.59M | $4.49M | $5.07M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSLEX и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 14.63% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -5.33% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -15.19% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
Correlation
The correlation between FSLEX and FSCO is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLEX vs. FSCO — Ранг доходности на риск
FSLEX
FSCO
Сравнение FSLEX c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLEX | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.71 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | -1.24 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и FSCO
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLEX | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -35.53% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -35.53% | +24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | -35.53% | +11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -25.95% | +23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -8.76% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 20.37% | -17.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и FSCO
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLEX | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.65% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 22.45% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 27.54% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 27.83% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 27.83% | -6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и FSCO
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FSCO в 15.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.54% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 1.58% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
FSLEX and FSCO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLEX has higher volatility (6.88%) compared to FSCO (3.65%). In terms of maximum drawdown, FSLEX dropped -50.21% vs FSCO's -35.53%.
FSLEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLEX и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор