Сравнение FSLEX с FSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и FSCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLEX и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -3.79% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -4.09% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -16.30% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -16.30%.
FSLEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.60%
FSCO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -21.20%
- 1 год
- -18.33%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLEX vs. FSCO — Ранг доходности на риск
FSLEX
FSCO
Сравнение FSLEX c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLEX | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.59 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | -0.63 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.52 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | -1.42 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLEX | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.59 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и FSCO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и FSCO
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FSCO в 15.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.38% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.64% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и FSCO
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FSCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLEX | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -35.53% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -35.53% | +21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -26.92% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -6.86% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 13.06% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и FSCO
Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 6.22%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLEX | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 16.64% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 24.82% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 31.41% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 28.10% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 28.10% | -6.71% |