PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLEX с FSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSLEX и FSCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FSLEX с FSCO

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или FSCO.

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLEX:

0.52

FSCO:

1.13

Коэф-т Сортино

FSLEX:

0.90

FSCO:

1.44

Коэф-т Омега

FSLEX:

1.12

FSCO:

1.23

Коэф-т Кальмара

FSLEX:

0.53

FSCO:

1.32

Коэф-т Мартина

FSLEX:

1.80

FSCO:

7.06

Индекс Язвы

FSLEX:

7.11%

FSCO:

3.35%

Дневная вол-ть

FSLEX:

24.54%

FSCO:

23.16%

Макс. просадка

FSLEX:

-50.16%

FSCO:

-25.11%

Текущая просадка

FSLEX:

-2.12%

FSCO:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью 7.83%.

FSLEX

С начала года

4.14%

1 месяц

13.46%

6 месяцев

0.52%

1 год

12.67%

3 года

12.81%

5 лет

16.39%

10 лет

10.93%

FSCO

С начала года

7.83%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

11.74%

1 год

26.00%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLEX и FSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLEX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLEX c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSCO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FSCO

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FSCO в 10.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.36%1.29%3.01%14.18%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		10.58%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FSCO

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.16%, что больше максимальной просадки FSCO в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FSCO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FSCO

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеют волатильность 5.51% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...