PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSLEX с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и FSCO


2026 (YTD)2025202420232022
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
-3.79%20.38%20.01%26.29%-4.09%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
-16.30%3.68%34.88%36.98%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -16.30%.


FSLEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.23%
1 год
26.76%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.60%

FSCO

1 день
0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
-16.30%
6 месяцев
-21.20%
1 год
-18.33%
3 года*
18.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Доходность на риск

FSLEX vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSLEXFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.59

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

-0.63

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.52

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

-1.42

+8.94

FSLEX vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSLEXFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.59

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между FSLEX и FSCO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FSCO

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FSCO в 15.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
0.38%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
15.64%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FSCO

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FSCO.


Загрузка...

Показатели просадок


FSLEXFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-35.53%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-35.53%

+21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-26.92%

+15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-6.86%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

13.06%

-9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FSCO

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 6.22%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSLEXFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

16.64%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

24.82%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

31.41%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

28.10%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

28.10%

-6.71%